金融工程概论

2021/01/01-2022/06/30 累计学习人数:1895

1360.0 价格:1360.0

课程描述

“金融工程学”是将工程思维引入金融科学的研究,融现代金融学、信息技术与工程方法于一体的一门新兴的交叉性学科。在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时,对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响。

    


学习目标

  本课程侧重于研究衍生金融工具的定价,而无套利定价理论是资产定价理论的一个核心法则,因此本课程在有侧重的同时,介绍各种衍生金融工具的特点、交易规则及其与其他衍生品的区别等,进而将课程引导到讲授各种衍生金融工具的定价上。在资产定价的讲授过程中,会涉及到套利模型及一些套利现象的举例,旨在引导学生更好地理解资产定价的基本原理。

学习资料

1. [美]安东尼·桑托莫罗,戴维·F·巴贝尔著,郭斌译.金融市场、工具与机构. 中译本. 大连:东北财经大学出版社. 2000

2. [美]布鲁斯·塔克曼著,黄嘉斌译. 固定收益证券. 中译本. 北京:宇航出版社,1999

3. [美]弗兰克·法博兹著,袁东译.债券市场分析和策略.第4版. 中译本. 上海:百家出版社,2002

4. 刘俊奇著. 国际金融衍生市场——工具与运用. 第1版. 北京:经济科学出版社,2002

5. 茅宁著.期权分析:理论与应用. 第1版. 南京:南京大学出版社,2000

6. 施兵超著. 金融期货与选择权. 台北:五南图书出版有限公司,1999

7. [美]约翰·赫尔著,张陶伟译. 期权、期货和衍生证券. 中译本. 北京:华夏出版社,1997

8. [美]约翰·马歇尔,维普尔·班赛尔著,宋逢明,朱宝宪,张陶伟译. 金融工程. 中译本. 北京:清华大学出版社,1998

9. 郑振龙主编. 金融工程. 第1版. 北京:高等教育出版社,2003

10. 张亦春,郑振龙主编. 金融市场学. 修订1版. 北京:高等教育出版社,2003

11. Finnerty, J.D. (1988) “Financial engineering in corporate finance: An overview”, Financial Management, 17, p.14-33

12. Fred D. Arditti (1996) Derivatives, Boston: Harvard Business School Press

13. Robert, W. Kolb (1999) Futures, Options and Swaps, 3rd(ed.), London: Blackwell Publishers

14. Robert Merton (1992) Continuous-Time Finance, Revised Edition, London: Basil Blackwell

15. Todd E. Petzel (1989) Financial Futures and Options, New York: Quorum Books